Первое, что слышится - У меня антивирус, зачем фаервол? Если есть фаервол, зачем антивирус? Зачем закрывать порты? Не хочется настраивать, долго. А smart security ведь круче чем антивирус и зачем тогда Firewall? У меня Firewall в лицензионном Windows :))
Что такое Firewall - (по материалам Wiki) Межсетевой или сетевой экран - комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами. Основной задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от несанкционированного доступа.

Троян, червь, эксплоиты, руткиты и т.д. Не слышали, не беда при очередном обновлении и проверке компьютера антивирусом когда-нибудь найдете.
Откуда это все берется - правильно из интернета или с носителя информации (дискеты, диска, флэшки, памяти мобильного, ipod и т.д.).
Как работает интернет - между компьютерами происходит обмен пакетами (принимающая сторона принимает трафик в виде пакетов и возращает пакет подтверждения о получении).
Что такое порт - соединение, физическое или логическое, позволяющее получать или отправлять данные.
Какие бывают порты, из основных это - для почтовых программ (25, 110, 445 и т.д.), интернет подключения типа - http, https, ftp, ssh и т.д.
Что такое браузер - программа для запроса и отображения страницы сайта (страница может распологаться на локальном компьютере), обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой, а также показа оглавлений ftp сервера.
Для чего нужен Firewall - для блокировки входящей и (главное!) исходящей информации, по Ip адресам и портам (Например Firewall заблокировал исходящее интернет соединение браузера (просмотр страницы http) с сайтом keygen.com порт 31080), исходящие соединения по протоколу http - 80 или 8080.
Основные настройки Firewall - необходимы для разрешения или запрещения подключения компьютера или программ (в том числе обновления) к интернет соединениям или сторонним ресурсам.
Не правильное использование Firewall - при невозможности подключения программы или установки интернет соединения - отключение

Примеры, неоднократные:

Обращение в службу интернет провайдера:
- Как мне установить подключение к интернет (настроили с горем пополам)
- Теперь перезагрузитесь (с умным голосом)
- Все равно не работает
- Отключите Firewall
- А какие у вас порты для настройки
- ... секунду (молчание минут на 15 минимум), а вам зачем?

Знакомые ловят заразу на необъятных просторах:
- Компьютер тупит
- Firewall включен?
- Ну я его иногда отключаю, а то uTorrent не работает, настраивать долго
- :))

Напоследок хотелось бы добавить, не надо слушать тех кто говорит: - У меня лучшая защита. Есть определенные исследования и проверки, но 100% гарантии не даст никто (100% гарантией от вирусов, руткитов и т.д. будет только если компьютер разобран на запчасти). Лично мне более подходит из Firewall(ов) - Comodo, потому что: во первых он бесплатный, на русском (некоторые не знают english), регулярные обновления, гибкие настройки, интуитивно понятный интерфейс. Для новичков наверняка более подойдет Outpost Firewall (30 дней пробный период), почти не требует настроек, кроме как для разрешения выхода в интернет, настройки system там нет, только сетевые правила, для svchost настройки такие же как для Comodo.